Kredi riski, borç verenler tarafından bir borçluya kredi verildiğinde üstlenilen belirli bir finansal risktir. Temerrüt riski olarak da bilinen kredi riski, borç verenin kredilerini geri ödeme kabiliyetinden kaynaklanan kayıp potansiyelini ölçmenin bir yoludur. Kredi riski, yatırımcıların bir yatırımın ne kadar tehlikeli olduğunu ve ihraççının ödül olarak sunduğu getiriyi, aldıkları riske değip değmediğini anlamalarına yardımcı olmak için kullanılır.
Krediler, iş veya bireyin gelecekteki ödeme yükümlülüklerini (anapara ve faiz) yerine getirme kabiliyetine bağlı olarak borçlulara verilir. Borç verenler, bir borçlunun mali sağlığını anlamak ve borçlunun gelecekte bir temerrüde düşme olayını tetikleyebilme riskini ölçmek için büyük çaba sarf eder. Borç verenler, temerrüt riskini ölçmek için ölçüm araçları tasarlayarak ve ardından bir temerrüt meydana gelmesi durumunda kredi kaybını en aza indirmek için hafifletme stratejileri uygulayarak kredi riskini yönetmeye çalışırlar. Kredi riski yönetimi çok adımlı bir süreçtir, ancak genel olarak iki ana kategoriye ayrılabilir. Bunlar; ölçüm ve azaltmadır.
Kredi riski, borç verenler tarafından firmaya veya bulunan bölgeye göre farklılık gösteren ve borçlunun kişisel mi yoksa ticari bir borçlu mu olduğuna bağlı olarak özel risk derecelendirme araçları kullanılarak ölçülür. Kredi riski değerlendirmesinin nicel kısmı finansal analizdir. Borç verenler, borçlunun genel mali sağlığını anlamak için çeşitli performans ve mali oranları değerlendirir. Borç verenin özel analiz teknikleri, modelleri ve daha geniş anlamda sigortalama parametrelerine dayalı olarak, bir borçlunun kredi değerlendirmesi sonucu bir puan verecektir.
Great Doers Eğitim İçeriği
Bu eğitim ile şirketleri, projeleri, iş modellerini ve finansman tekliflerini anlamak için iş ve endüstri analizini kullanacaksınız. Ardından, finansal analiz, proje analizi ve risk kararları için temel olarak kullanmak üzere belirli şirketler için niteliksel risk analizi hazırlamayı öğreneceksiniz. Son olarak, genel finansal performansı ve risk profilini değerlendirmek için bir şirketin veya projenin karlılığını, bilançosunu, sermaye yapısını ve nakit akışını değerlendirmek için finansal oranları ve finansal ölçümleri nasıl kullanacağınızı anlayacaksınız Şirketleri, projeleri, iş modellerini ve finansman tekliflerini anlamak için iş ve sektör analizini kullanın mali analiz, proje analizi ve risk kararları için temel olarak kullanmak üzere risk analizi ve kredi riskini öğreneceksiniz. Aynı zamanda risk kategorileri, maruz kalma türleri, kredi ürünleri, beklenen/beklenmeyen kredi kaybı dahil olmak üzere kredi riskinin ilkelerini ve kavramlarını öğreneceksiniz.
1. İlkeler ve Kavramlar
Bu eğitim ile, kredi riski yönetimi ilke ve kavramlarını ele alacağız. Kredi analizinin amacını, faydalarını ve analitik yaklaşımlarını gözden geçireceğiz ve entegre finansal hikayeyi, sonuçları ve risk karar verme sürecini keşfedeceğiz. Ayrıca kurumsal bilançoları ele alacağız ve kredi risklerini analiz edeceğiz. Kredi riski görünümüne ve stratejisine, beklenen kayıplara, risklere ve ödüllere bakacağız ve son olarak borç yatırımcıları ile borç ve fonlama ürünlerine bir göz atarak toparlayacağız.
2. Varsayılan Eğilimler ve Piyasa Göstergeleri
Bu eğitim ile kredi piyasalarını, trendleri ve son faaliyetleri ele alacağız. Kredi spreadlerine (alış/satış fark), temerrüt oranlarına, temerrüt sıklıklarına ve temerrüt olasılıklarına bakacağız. Ayrıca piyasa göstergelerine, tahvil spreadlerine, kredi -takas piyasalarına ve kredi modellerine bakacağız. Pandemi, temerrütler ve iflaslar sırasında kredi piyasalarına ve analizlere bir göz atarak bu eğitimi tamamlayacağız.
3. Kredi Portföy Yönetimi
Bu eğitim ile ilkeleri, konsantrasyon risklerini ve korelasyon risklerini ele alacağız. Kredi bozulmasını, kredi temerrüdünü ve kredi riskinin hafifletilmesini ele alacağız. Kredi türevlerine bir göz atarak ve geçmiş krizlerden çıkarılan dersleri gözden geçirerek bu eğitimi tamamlayacağız.
Kazanımlar
- Kredi analizi
- Finansal Analiz
- Kredi riski
