Piyasa Riski Yönetimi Eğitimi

Piyasa Riski Yönetimi ve Stratejilerini Öğrenin

Piyasa riski, piyasa fiyatlarındaki hareketlerden kaynaklanan finansal kayıp riskini kapsar. Piyasa riski, bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdaki değerlendirme faktörlerinin değerlendirilmesine dayalı olarak derecelendirilir bunlar;

Finansal kuruluşun kazançlarının veya sermayesinin ekonomik değerinin faiz oranlarındaki, döviz kurlarındaki, emtia fiyatlarındaki veya hisse senedi fiyatlarındaki olumsuz değişikliklere duyarlılığı.
Kurumun büyüklüğü, karmaşıklığı ve risk profili dikkate alındığında, yönetimin maruz kaldığı piyasa riskini belirleme, ölçme, izleme ve kontrol etme yeteneği.
Alım satım dışı pozisyonlardan kaynaklanan faiz oranı riskine maruz kalmanın doğası ve karmaşıklığı.
Uygun olduğunda, ticaret ve yabancı operasyonlardan kaynaklanan piyasa riskine maruz kalmanın niteliği ve karmaşıklığı.

Bu konu ayrıca, bir bankanın mevcut ve gelecekteki kazançlarının ve faiz oranlarındaki olumsuz hareketlerden kaynaklanan sermayenin maruz kalması anlamına gelen faiz oranı riski ve banka holding şirketleri için düzenleyici sermaye gereksinimleri belirleyen piyasa riski sermaye kuralı hakkında özel rehberlik sağlamaktadır. Piyasa riski veya sistematik risk, tüm piyasanın performansını aynı anda etkiler. Piyasa riski çeşitlendirme yoluyla ortadan kaldırılamaz. Spesifik risk veya sistematik olmayan risk, belirli bir menkul kıymetin performansını içerir ve çeşitlendirme yoluyla hafifletilebilir. Faiz oranlarındaki, döviz kurlarındaki değişiklikler, jeopolitik olaylar veya durgunluklar nedeniyle piyasa riski ortaya çıkabilir. Yatırım yapıyorsanız, piyasa riskinden tamamen kaçınmanın tek bir yolu yoktur. Ancak oynaklığa karşı korunmak ve piyasa riskinin yatırımlarınız ve genel finansal sağlığınız üzerindeki etkisini en aza indirmek için riskten korunma stratejilerini kullanabilirsiniz.

Great Doers Piyasa Riski Yönetimi Eğitim İçeriği

Bu ders, piyasa riski yönetimi stratejileri geliştirmek için kullanılan çerçeveleri anlamak için temel sağlar. Her türlü finansal araçla ilişkili piyasa risklerini belirleyeceksiniz. Her bir yatırım sınıfıyla ilişkili riski tahmin etme teknikleri size tanıtılacaktır. Piyasa riski yönetimi eğitimi sonunda, tek bir varlığın ve bir varlık portföyünün riskini yönetmek için en etkili türevleri seçebilecek, bir portföydeki riski yönetmek için varlık seçim stratejileri geliştirebilecek ve tek bir varlıkla ilişkili riski modelleyebileceksiniz.

1. Piyasaya Giriş

Bu eğitim, piyasa riski yönetimi stratejileri geliştirmek için kullanılan çerçeveleri anlamak için temel sağlar. Her tür finansal araçla ilişkili piyasa risklerini belirleyeceksiniz. Her bir yatırım sınıfıyla ilişkili riski tahmin etme teknikleri size tanıtılacaktır. Eğitimin sonunda, tek bir varlığın ve bir varlık portföyünün riskini yönetmek için en etkili türevleri seçebilecek, bir portföydeki riski yönetmek için varlık seçim stratejileri geliştirebilecek ve tek bir varlıkla ilişkili riski modelleyebileceksiniz.

2. Finansal Araçlar

Eğitim içeriğinde, piyasa riskinin kaynağı olan farklı finansal araç türlerine bakacağız. Önce tahvillere, sonra hisse senetlerine bakacağız ve son olarak türevleri keşfedeceğiz.

3. Piyasa Riskini Ölçme ve Analiz Etme

Artık farklı finansal araçlara ve türevlere tam olarak bakılacağına göre, önce olasılıksal ölçütler açısından ve ardından istatistiksel ölçütler açısından piyasa riskini ölçmeye ve analiz etmeyi öğreneceksiniz.

4. Piyasa Riskini Yönetme ve Modelleme

Artık farklı türde finansal enstrümanların doğasında bulunan riskleri ve ayrıca bu risklerden korunmak için kullanabileceğiniz türevleri öğrenmiş olacaksınız. Ayrıca, her tür piyasa riskini ölçmek ve analiz etmek için farklı yöntemlere de aşina olacaksınız. Daha sonra ise, risk yöneticilerinin piyasa riskini nasıl modellediğine ve yönettiğini öğreneceksiniz.